Phương pháp quản lý vốn kelly
Hẳn chúng ta đã biết thống trị vốn là quá trình quan trọng nhưng mà đơn vị chi tiêu xuất sắc cần làm cho. Nhưng bạn vẫn biết thống trị vốn thế nào là hiệu quả chưa? Hôm ni, tradequangngai.com.vn đang tiết lộ mang lại các bạn một tiêu chuẩn chỉnh được áp dụng thành công xuất sắc bởi những bên đầu tư béo – Tiêu chuẩn Kelly (giỏi còn được gọi là bí quyết Kelly)
Vậy Công thức Kelly là gì? Công thức Kelly được Ra đời như thế nào? Cách áp dụng tiêu chuẩn Kelly? Công thức Kelly có thực sự tác dụng không? Cùng mày mò hầu như vụ việc trên tại bài viết tiếp sau đây nhé!
Khái niệm phương pháp Kelly là gì?
Công thức Kelly, nói một cách khác là tiêu chuẩn chỉnh Kelly là 1 trong những bí quyết toán học được đặt theo thương hiệu của fan tạo nên nó.
Bạn đang xem: Phương pháp quản lý vốn kelly
Công thức này trước thủ chỉ áp dụng cho sòng bạc và đỏ đen. Sau kia, các đơn vị chi tiêu sẽ áp dụng phương pháp Kelly nhằm làm chủ vốn bên trên nhiều thị phần tài thiết yếu khác nhau, đưa ra Tỷ Lệ vốn bên trên mỗi giao dịch để buổi tối nhiều hóa ROI vào lâu năm. Một số nhà tài chính vẫn sử dụng thành công xuất sắc công thức Kelly hệt như Warren Buffett, Bill Gross. Ngay cả Edward Thorp, tín đồ được biết đến như thể fan thống lĩnh Thị Phần, từ sòng bạc Las Vegas đến Phố Wall cũng sử dụng phương pháp của Kelly nhằm quản lý vốn trong những hoạt động đầu tư chi tiêu của bản thân mình.
Công thức Kelly:
Kelly% = W – <(1 – W) / R>
Trong cách làm trên:
W: tỷ lệ win, Xác Suất thắng bên trên tổng số thanh toán.
R: Lợi nhuận:Rủi ro
Ví dụ: trong lịch sử hào hùng thanh toán giao dịch của công ty, bạn vẫn giao dịch thanh toán tổng số trăng tròn lệnh, trong số ấy con số lệnh chiến thắng (có ích nhuận) là 10. Tỷ lệ chiến thắng (W) đang là 10/đôi mươi = 0,5. Trung bình, mỗi đối chọi mua hàng thành công win 1đôi mươi pip cùng trung bình mỗi lệnh thảm bại chúng ta mất 75 pip. Sau đó, xác suất phần thưởng: Rủi ro vẫn là 120/75 = 1,6.
Đính kèm công thức, chúng ta sẽ sở hữu được Kelly% = 0,5 – <(1 – 0,5) / 1,6> = 0,1875.
Vậy, Làm cố như thế nào nhằm xác định các giá trị của W với R?
Để đưa ra quý giá của W, theo ví dụ, bạn cần xác minh tổng cộng thanh toán trong lịch sử vẻ vang của mình. Nếu bạn là một trong nhà thanh toán giao dịch nhiều năm, chúng ta có thể thực hiện các chu kỳ luân hồi như 1 mon, 3 mon, 6 mon hoặc 1 năm … hoặc chúng ta có thể chọn một số lệnh sớm nhất với 50 lệnh ở đầu cuối, hoặc nhiều hơn nữa nếu bạn là 1 trong nhà thanh toán lướt sóng. Nếu chúng ta chỉ mới tham gia Thị Trường, thì nên tính tổng toàn bộ những thanh toán của công ty cho đến lúc này.
Sau khi chúng ta có tổng cộng thanh toán giao dịch, tiếp đến các bạn xác minh bao gồm bao nhiêu lệnh win đem về lợi nhuận, tức thị giao dịch thanh toán chiến thắng, từ đó ta tính giá tốt trị của W.
Với R, chúng ta cũng có thể dễ dãi tính xác suất này bằng phương pháp cùng toàn bộ các pip chiến thắng (hoặc số chi phí lợi nhuận) cùng phân chia mang lại tổng cộng thanh toán giao dịch win, cùng cùng với toàn bộ các pip bị mất (hoặc số tiền chiến bại lỗ) tiếp nối phân tách mang lại toàn bô giao dịch thanh toán bị mất, kế tiếp phân chia 2 giá trị trung bình lại với nhau để sở hữu được hiệu quả của R.
Các đơn vị thanh toán giao dịch bao gồm khối hệ thống thanh toán bình ổn, Phần Trăm chốt lời : dừng lỗ thường xuyên là 1 Xác Suất cố định và thắt chặt và Lúc chiến lược giao dịch thanh toán đáp ứng Tỷ Lệ kia, bọn họ đã nhập lệnh. Đối với hầu như công ty thanh toán giao dịch trên, chúng ta cũng có thể sử dụng tỷ lệ Chốt lời: Dừng lỗ làm cho giá trị của R.
Công thức Kelly thành lập và hoạt động như vậy nào?
Công thức trên cho biết mối quan hệ giữa K% và lợi tức đầu tư.
Giá trị 1K cho chính mình biết số tiền buổi tối đa chúng ta nên được đặt cược nhằm buổi tối đa hóa ROI của bản thân mình.Mốc 1/2K là ngưỡng về tối ưu, nó chất nhận được chúng ta giảm một phần rủi ro trong lúc ROI tiềm năng chỉ sút một trong những phần tứ.Hơn 1K là vùng rủi ro. Quý Khách đánh bài càng các, lợi nhuận tiềm năng càng tốt.Hơn 2K là một trong những số lượng rồ dại nhưng chúng ta càng thanh toán những, chúng ta càng mất không ít. Nếu nhiều người đang mạo hiểm trong nghành nghề này, rất có thể ai đang trường đoản cú bản thân đốt cháy tài khoản của chính mình.Xem thêm: Lý Thuyết Trò Chơi ( Game Theory Là Gì ? Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích
Tuy nhiên, chưa hẳn thời gian như thế nào vận dụng phần trăm của Kelly cũng xuất sắc. Trong một số trường hòa hợp khi chúng ta gặp mặt đại bại lỗ liên tục thì việc sử dụng phương pháp Kelly đã trọn vẹn bất nghĩa và đã khiến cho thông tin tài khoản của người tiêu dùng có nguy hại cháy cao hơn.
Cách sử dụng cách làm Kelly
Các bên đầu tư rất có thể thực hiện công thức của Kelly vào tradequangngai.com.vn bằng phương pháp tuân theo quá trình đơn giản dễ dàng sau:
Truy cập 50 đến 60 giao dịch thanh toán cuối cùng của bạn. Quý Khách hoàn toàn có thể có tác dụng vấn đề đó bằng cách chỉ cần hỏi công ty môi giới của doanh nghiệp hoặc bằng cách soát sổ những tờ khai thuế cách đây không lâu tốt nhất, nếu như khách hàng đang report toàn bộ những thanh toán của bản thân.
Nếu bạn là 1 bên thanh toán tiên tiến và phát triển hơn với cùng 1 hệ thống thanh toán cải tiến và phát triển, chỉ việc kiểm tra kỹ khối hệ thống và nhận ra những tác dụng kia. Tuy nhiên, công thức Kelly mang định rằng bạn giao dịch giống như bí quyết chúng ta đang thanh toán trong vượt khứ.
Tính tân oán “W” – tỷ lệ chiến thắng. Để triển khai bài toán này, hãy chia con số thanh toán giao dịch trả về số tiền dương cho tổng cộng giao dịch của khách hàng (cả dương và âm). Con số này càng cao càng tốt với tốt nhất là bên trên 0,50.
Tính toán “R” – phần trăm chiến thắng / lose. Làm điều này bằng phương pháp chia nấc tăng trung bình của các thanh toán giao dịch win mang lại nút lỗ mức độ vừa phải của các giao dịch thanh toán thảm bại. quý khách yêu cầu có một số lượng to hơn 1 ví như lợi nhuận trung bình của bạn lớn hơn nấc lỗ vừa phải của chúng ta. Kết trái của thấp hơn 1 là kha khá ổn miễn là con số giao dịch thanh toán bị mất vẫn còn đấy nhỏ dại.
Nhập mọi số lượng này vào bí quyết Kelly sinh hoạt bên trên.
Ghi lại tỷ lệ Tỷ Lệ Kelly được trả về vày pmùi hương trình.
Quản lý vốn bằng cách làm Kelly tất cả hiệu quả không?
Tiêu chuẩn Kelly được cải tiến và phát triển dựa vào một công thức tân oán học cùng được có mặt nhằm ship hàng Thị phần cá cược hơn nửa gắng kỷ trước, mặc dầu tiêu chuẩn này vẫn đang còn tương quan mang lại thời nay và vận dụng. Vậy Kelly tất cả kết quả so với Thị Trường tài chính?
Câu vấn đáp là tất cả, với như sẽ nói, những nhà giao dịch thanh toán vẫn áp dụng thành công xuất sắc phương pháp này vào thống trị vốn của họ cùng cũng có nhiều nghiên cứu cho thấy thêm hiệu quả của chính nó.
Về cai quản vốn, công thức Kelly là 1 trong những chính sách nghệ thuật cực tốt, giúp các nhà giao dịch thanh toán xác minh bọn họ nên sử dụng bao nhiêu% vốn cho mỗi giao dịch thanh toán, từng cặp chi phí tệ, từng cổ phiếu… được cung cấp rất tốt. Đối với những công ty giao dịch có nhiều danh mục đầu tư, rất có thể đa dạng chủng loại hóa những danh mục chi tiêu kia một giải pháp tác dụng duy nhất.
Tuy nhiên, như vẫn nói, công thức Kelly chỉ hoàn toàn có thể giúp các công ty giao dịch làm chủ tiền, trọn vẹn cấp thiết cho chính mình thấy một chiến lược thanh toán giao dịch rõ ràng, từ việc xác minh gia sản để chi tiêu. , tmê mệt gia vào một trong những địa chỉ Dài hoặc Nđính, để so sánh dịch chuyển giá chỉ bên trên thị phần … tất cả đã tương quan mang đến tiện thể loại không giống, ví dụ là kiến thức và kỹ năng, tay nghề, khả năng trước tiên. tư.
Kết luận
Công thức Kelly không thể bảo đảm an toàn rằng các bạn sẽ luôn luôn nhận thấy lợi nhuận khổng lồ như ước muốn, tuy thế nó rất có thể khiến cho bạn sút tgọi tổn thất cùng về tối nhiều hóa ROI của bản thân mình, thông qua nhiều chủng loại hóa kết quả. Tiêu chí Kelly là 1 trong không ít mô hình tác dụng rộng mà chúng ta nên lưu ý áp dụng.
